Сравнение SIHY с JBBB
SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. SIHY is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, SIHY returned 9.39%/yr vs 10.54%/yr for JBBB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 2.63%.
SIHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIHY и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.32% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.06% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.63% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.88% |
Correlation
The correlation between SIHY and JBBB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.12 |
Over the past year, SIHY and JBBB have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIHY vs. JBBB — Ранг доходности на риск
SIHY
JBBB
Сравнение SIHY c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIHY | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.57 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 8.71 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIHY и JBBB
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIHY | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -10.57% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.46% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -3.82% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.57% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.72% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и JBBB
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеют волатильность 1.19% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIHY | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.16% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.95% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 3.50% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 5.26% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 5.26% | +2.30% |
Сравнение комиссий SIHY и JBBB
SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и JBBB
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности JBBB в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.07% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.22% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SIHY and JBBB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIHY has higher volatility (1.19%) compared to JBBB (1.16%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs JBBB's -10.57%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.54% vs 9.39% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.54% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
SIHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 7.07% for JBBB.
SIHY is categorized as High Yield Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Harbor and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.49% for JBBB.
SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIHY и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор