Сравнение SIHY с ESHY
SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SIHY tracks the ICE BofA US High Yield while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIHY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIHY и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 0.92% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов SIHY и ESHY
Секторы
SIHY
ESHY
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
SIHY
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
SIHY
ESHY
-
Энергетика
SIHY
ESHY
Технологии
SIHY
ESHY
-
Финансовые услуги
SIHY
ESHY
-
Недвижимость
SIHY
ESHY
-
Сырьевые материалы
SIHY
ESHY
-
Коммуникационные услуги
SIHY
ESHY
-
Коммунальные услуги
SIHY
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
SIHY
ESHY
-
Здравоохранение
SIHY
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск
SIHY
ESHY
Сравнение SIHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и ESHY
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | 0.00% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.00% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.00% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.00% | +7.57% |
Сравнение комиссий SIHY и ESHY
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и ESHY
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.26% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.
SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for ESHY.
SIHY tracks ICE BofA US High Yield, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Harbor and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для SIHY и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор