Сравнение SIHAX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.18% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и VWEHX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
SIHAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
SIHAX
VWEHX
Сравнение SIHAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.86 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.79 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 11.37 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и VWEHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и VWEHX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и VWEHX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -30.17% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.52% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -13.83% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -19.69% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.80% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.30% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и VWEHX
Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.42% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.39% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.29% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.45% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.85% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.26% | -0.67% |