Сравнение SIHAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 8.72% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и TVRIX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
SIHAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
SIHAX
TVRIX
Сравнение SIHAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.43 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 6.06 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.49 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.55 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и TVRIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и TVRIX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и TVRIX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -39.36% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -8.45% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -24.87% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -39.36% | +20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -9.20% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -6.10% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.06% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и TVRIX
Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 4.44% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 7.84% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 12.61% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 14.46% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 17.80% | -13.21% |