Сравнение SIHAX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции GIFIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 4.29% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и GIFIX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
SIHAX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
SIHAX
GIFIX
Сравнение SIHAX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.85 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.45 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.05 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.81 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и GIFIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и GIFIX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и GIFIX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -19.03% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.93% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -6.30% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -19.03% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.17% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.76% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.57% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и GIFIX
Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.49% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.61% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 2.67% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.67% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.34% | +1.25% |