PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с AVK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.96% соответственно.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX

Сравнение комиссий SIHAX и AVK

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

SIHAX vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.63

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.97

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.74

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

3.33

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.63

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.44

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.29

+0.99

Корреляция

Корреляция между SIHAX и AVK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и AVK

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности AVK в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и AVK

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и AVK.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-67.49%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-14.25%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-38.50%

+24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-49.82%

+30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-9.89%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-11.78%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.18%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и AVK

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

7.97%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

10.79%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

17.95%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

19.75%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

22.52%

-17.93%