Сравнение SIGI с BRC
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. SIGI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, SIGI returned 10.36%/yr vs 12.70%/yr for BRC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у BRC с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям BRC по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.70% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.36%
BRC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам SIGI и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 3.82% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
BRC Brady Corporation | 14.37% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SIGI and BRC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between SIGI and BRC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$5.20B
BRC:
$4.26B
SIGI:
$7.46
BRC:
$4.39
SIGI:
11.53
BRC:
20.30
SIGI:
0.44
BRC:
1.60
SIGI:
0.97
BRC:
2.62
SIGI:
1.54
BRC:
3.17
SIGI:
$5.41B
BRC:
$1.62B
SIGI:
$1.66B
BRC:
$828.93M
SIGI:
$801.50M
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. BRC — Ранг доходности на риск
SIGI
BRC
Сравнение SIGI c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGI | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.07 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 3.44 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGI | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.95 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SIGI и BRC
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -65.62% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -26.12% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -26.12% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -30.06% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -36.21% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -7.23% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -14.41% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 8.16% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и BRC
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.83%, в то время как у Brady Corporation (BRC) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 19.08% | -13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 24.03% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 29.40% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 25.41% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 27.63% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и BRC
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности BRC в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.09% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.94% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIGI и BRC
SIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
SIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.90M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
SIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SIGI and BRC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRC has higher volatility (19.08%) compared to SIGI (5.83%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs BRC's -65.62%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор