PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGAX с VLTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIGAX с VLTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX).

SIGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SIGAX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIGAX и VLTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		-1.11%8.16%1.19%6.96%-17.20%-1.17%10.81%14.42%-3.64%7.20%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.92%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, SIGAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIGAX имеют среднегодовую доходность 2.69%, а акции VLTCX немного отстают с 2.57%.

SIGAX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.24%
3 года*
4.09%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
2.69%

VLTCX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.25%
3 года*
3.20%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SIGAX:
SIGAX с AGGSIGAX с EMOSIGAX с FIIFXSIGAX с FRDPXSIGAX с LKFIXSIGAX с PRPIXSIGAX с SHAPX
Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VBILXVLTCX с VICSXVLTCX с VUBFXVLTCX с VEMBXVLTCX с VBTLXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX

Сравнение комиссий SIGAX и VLTCX

SIGAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.

SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SIGAX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGAX
Ранг доходности на риск SIGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGAX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAXVLTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.42

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.62

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.80

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.87

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGAX vs. VLTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGAX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAXVLTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Корреляция

Корреляция между SIGAX и VLTCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGAX и VLTCX

Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VLTCX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		4.49%4.86%4.15%4.17%3.30%3.03%4.33%3.78%3.85%3.44%3.82%4.34%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.13%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%

Просадки

Сравнение просадок SIGAX и VLTCX

Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и VLTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGAXVLTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-34.56%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-5.29%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-34.56%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-34.56%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-15.61%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.97%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.28%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGAX и VLTCX

Текущая волатильность для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGAXVLTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

3.50%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

5.27%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

8.94%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

11.87%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

10.60%

-4.48%