Сравнение SIGAX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
SIGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SIGAX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIGAX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGAX Western Asset Corporate Bond Fund | -1.11% | 8.16% | 1.19% | 6.96% | -17.20% | -1.17% | 10.81% | 14.42% | -3.64% | 7.20% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SIGAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SIGAX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.66% соответственно.
SIGAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 2.69%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIGAX и AGG
SIGAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
SIGAX vs. AGG — Ранг доходности на риск
SIGAX
AGG
Сравнение SIGAX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGAX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.76 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.89 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGAX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.60 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SIGAX и AGG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGAX и AGG
Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGAX Western Asset Corporate Bond Fund | 4.49% | 4.86% | 4.15% | 4.17% | 3.30% | 3.03% | 4.33% | 3.78% | 3.85% | 3.44% | 3.82% | 4.34% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SIGAX и AGG
Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIGAX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -18.43% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -2.52% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -17.82% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -18.43% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.30% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.71% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.91% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGAX и AGG
Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIGAX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.67% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.55% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 4.37% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 6.07% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.39% | +0.73% |