PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGAX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIGAX с FIIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

SIGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIGAX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIGAX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		-1.11%8.16%1.19%6.96%-17.20%-1.17%10.81%14.42%-3.64%7.20%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, SIGAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции SIGAX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.47% соответственно.

SIGAX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.24%
3 года*
4.09%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
2.69%

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Corporate Bond Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SIGAX:
SIGAX с AGGSIGAX с PRPIXSIGAX с SHAPXSIGAX с VICSXSIGAX с VLCIXSIGAX с EMOSIGAX с FKGRX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий SIGAX и FIIFX

SIGAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.

SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

SIGAX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGAX
Ранг доходности на риск SIGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGAX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.25

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.21

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

8.69

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGAX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGAX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.07

-0.35

Корреляция

Корреляция между SIGAX и FIIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGAX и FIIFX

Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FIIFX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		4.49%4.86%4.15%4.17%3.30%3.03%4.33%3.78%3.85%3.44%3.82%4.34%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок SIGAX и FIIFX

Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGAXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-14.85%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.28%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-14.85%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-14.85%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.94%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.93%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.58%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGAX и FIIFX

Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGAXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.02%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.97%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

3.38%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

4.26%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

3.80%

+2.32%