Сравнение SIGAX с FRDPX
SIGAX (Western Asset Corporate Bond Fund) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both mutual funds - SIGAX is a Corporate Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SIGAX returned 2.57%/yr vs 11.41%/yr for FRDPX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SIGAX charges 0.88%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.
Доходность
Сравнение доходности SIGAX и FRDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции SIGAX уступали акциям FRDPX по среднегодовой доходности: 2.57% против 11.41% соответственно.
SIGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.57%
FRDPX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам SIGAX и FRDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGAX Western Asset Corporate Bond Fund | 0.41% | 8.16% | 1.19% | 6.96% | -17.20% | -1.17% | 10.81% | 14.42% | -3.64% | 7.20% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 5.86% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
Correlation
The correlation between SIGAX and FRDPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.02 |
Over the past year, SIGAX and FRDPX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGAX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск
SIGAX
FRDPX
Сравнение SIGAX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGAX | FRDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.28 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.91 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SIGAX и FRDPX
Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и FRDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -51.57% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -7.10% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | -18.26% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -21.07% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -34.89% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | 0.00% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.81% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.82% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGAX и FRDPX
Текущая волатильность для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) составляет 1.48%, в то время как у Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGAX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.29% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 7.70% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 10.15% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 15.36% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 17.18% | -11.04% |
Сравнение комиссий SIGAX и FRDPX
SIGAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGAX и FRDPX
Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FRDPX в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 9.66% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
SIGAX Western Asset Corporate Bond Fund | 4.45% | 4.86% | 4.15% | 4.17% | 3.30% | 3.03% | 4.33% | 3.78% | 3.85% | 3.44% | 3.82% | 4.34% |
Часто задаваемые вопросы
SIGAX and FRDPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDPX has higher volatility (2.29%) compared to SIGAX (1.48%). In terms of maximum drawdown, SIGAX dropped -30.99% vs FRDPX's -51.57%.
FRDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGAX и FRDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор