Сравнение SIGA с MGIC
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) and MGIC (Magic Software Enterprises Ltd) are both stocks. SIGA operates in Biotechnology (Healthcare), while MGIC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, SIGA returned 21.32%/yr vs 13.11%/yr for MGIC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и MGIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -18.04%, что значительно выше, чем у MGIC с доходностью -32.50%. За последние 10 лет акции SIGA превзошли акции MGIC по среднегодовой доходности: 21.32% против 13.11% соответственно.
SIGA
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -18.04%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 21.32%
MGIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -30.72%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам SIGA и MGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -18.04% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 4.16% | 3.44% | 52.41% | -39.62% | 62.89% | 68.40% |
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | -32.50% | 123.97% | 29.28% | -36.46% | -21.27% | 37.01% | 63.06% | 32.73% | -5.91% | 29.18% |
Correlation
The correlation between SIGA and MGIC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1997 г. | 0.09 |
The correlation between SIGA and MGIC shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGA:
$317.41M
MGIC:
$853.34M
SIGA:
-$56.43K
MGIC:
$0.82
SIGA:
3.38
MGIC:
1.41
SIGA:
0.00
MGIC:
3.09
SIGA:
$93.78M
MGIC:
$603.22M
SIGA:
$57.99M
MGIC:
$169.17M
SIGA:
$29.70M
MGIC:
$86.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. MGIC — Ранг доходности на риск
SIGA
MGIC
Сравнение SIGA c MGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Magic Software Enterprises Ltd (MGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGA | MGIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.23 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.41 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGA | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.20 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SIGA и MGIC
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке MGIC в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и MGIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -97.62% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.28% | -37.32% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.51% | -39.55% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -63.94% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | -63.94% | -18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.43% | -37.21% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.92% | -57.98% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.60% | 21.19% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и MGIC
SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | MGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 0.00% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 35.56% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 43.40% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.87% | 38.05% | +30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 35.26% | +26.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и MGIC
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности MGIC в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 2.57% | 3.01% | 3.66% | 6.47% | 3.16% | 2.12% | 1.63% | 3.13% | 3.74% | 2.57% | 2.62% | 3.18% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 13.54% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGA и MGIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и Magic Software Enterprises Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGA and MGIC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIGA has higher volatility (12.36%) compared to MGIC (0.00%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs MGIC's -97.62%.
MGIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и MGIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор