Сравнение SIFI с SOFR
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. SIFI is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, SIFI returned 6.88% vs 3.92% for SOFR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
SIFI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.21% | 8.83% | -0.89% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 4.27% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SIFI and SOFR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. SOFR — Ранг доходности на риск
SIFI
SOFR
Сравнение SIFI c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.37 | -1.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 9.68 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 39.82 | -29.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 4.68 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 4.96 | -4.49 |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и SOFR
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -0.41% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.41% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.14% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.03% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.10% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и SOFR
Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.24% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.55% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 0.84% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 0.84% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 0.84% | +4.09% |
Сравнение комиссий SIFI и SOFR
SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и SOFR
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.44% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and SOFR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIFI has higher volatility (1.01%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SIFI leads with 6.88% vs 3.92% for SOFR. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIFI has performed better with a 6.88% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.
SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 3.95% for SOFR.
They also come from different issuers: Harbor and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор