Сравнение SIFI с HOLD
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у HOLD с доходностью 4.24%.
SIFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.33% | 2.83% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.24% | 8.77% |
Correlation
The correlation between SIFI and HOLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. HOLD — Ранг доходности на риск
SIFI
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIFI c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIFI | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIFI и HOLD
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -9.47% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -8.60% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.10% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 15.67% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 15.67% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 15.67% | -10.76% |
Сравнение комиссий SIFI и HOLD
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и HOLD
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности HOLD в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 7.02% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.44% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and HOLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 6.44% for SIFI.
SIFI is categorized as Multisector Bonds, while HOLD is Multistrategy. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор