PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с EPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с EPMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while EPMB is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SIFI returned 6.88% vs 27.85% for EPMB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for EPMB.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и EPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у EPMB с доходностью 14.21%.

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и EPMB

2026 (YTD)2025
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%7.02%
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%

Correlation

The correlation between SIFI and EPMB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов SIFI и EPMB

Секторы
SIFI
EPMB

Промышленность

16.2%
24.7%

Технологии

15.7%
20.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.8%

Энергетика

7.9%
4.1%

Недвижимость

4.8%
5.1%

Финансовые услуги

4.4%
15.1%

Здравоохранение

3.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

0.7%
4.6%

Промышленность

SIFI
16.2%
EPMB
24.7%

Технологии

SIFI
15.7%
EPMB
20.6%

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
EPMB
11.8%

Энергетика

SIFI
7.9%
EPMB
4.1%

Недвижимость

SIFI
4.8%
EPMB
5.1%

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
EPMB
15.1%

Здравоохранение

SIFI
3.9%
EPMB
8.5%

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
EPMB
2.5%

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
EPMB
1.1%

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
EPMB
1.7%

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
EPMB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor Mid Cap Core ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с WINNEPMB с VFMOEPMB с OSEA

Доходность на риск

SIFI vs. EPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c EPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIEPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.96

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.88

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.12

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

11.90

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. EPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMB равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и EPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIEPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.97

-1.50

Просадки

Сравнение просадок SIFI и EPMB

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки EPMB в -8.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и EPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIEPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-8.95%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.95%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.49%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.35%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и EPMB

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.01%, в то время как у Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIEPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.73%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

10.58%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

14.30%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

14.69%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

14.69%

-9.76%

Сравнение комиссий SIFI и EPMB

SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPMB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и EPMB

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности EPMB в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and EPMB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMB has higher volatility (3.73%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs EPMB's -8.95%.

On 1-year performance, EPMB leads with 27.85% vs 6.88% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 27.85% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 1.56% for EPMB.

SIFI is categorized as Multisector Bonds, while EPMB is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.88% for EPMB.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и EPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор