PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с EPIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SIFI returned 5.99% vs 37.79% for EPIN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 21.76%.

SIFI

1 день
0.07%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.99%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPIN

1 день
-0.21%
1 месяц
3.18%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.92%
1 год
37.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и EPIN

2026 (YTD)2025
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.33%5.61%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.76%14.36%

Correlation

The correlation between SIFI and EPIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between SIFI and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с AINPSIFI с CGMSSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIEEPIN с HGER

Доходность на риск

SIFI vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIFIEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.04

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.78

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.26

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

12.22

-3.15

SIFI vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIFI и EPIN

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-11.64%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-11.64%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.18%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.81%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.10%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и EPIN

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 0.79%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

8.48%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

16.57%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

18.66%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

18.42%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

18.42%

-13.51%

Сравнение комиссий SIFI и EPIN

SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и EPIN

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and EPIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (8.48%) compared to SIFI (0.79%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 37.79% vs 5.99% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 37.79% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 0.65% for EPIN.

SIFI is categorized as Multisector Bonds, while EPIN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор