Сравнение SIFI с DMX
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SIFI returned 7.30% vs 6.47% for DMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у DMX с доходностью 1.46%.
SIFI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и DMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.12% | 8.83% | -0.95% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.46% | 7.23% | -0.04% |
Correlation
The correlation between SIFI and DMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between SIFI and DMX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. DMX — Ранг доходности на риск
SIFI
DMX
Сравнение SIFI c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | DMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.62 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 5.06 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 21.23 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.83 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.85 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и DMX
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -2.65% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.28% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.14% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.24% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.31% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и DMX
Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.87% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.69% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 2.30% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.14% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.14% | +1.79% |
Сравнение комиссий SIFI и DMX
И SIFI, и DMX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и DMX
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности DMX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.45% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and DMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIFI has higher volatility (1.02%) compared to DMX (0.87%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs DMX's -2.65%.
On 1-year performance, SIFI leads with 7.30% vs 6.47% for DMX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DMX has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIFI has performed better with a 7.30% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIFI and DMX have the same expense ratio: 0.50% per year.
SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 5.90% for DMX.
They also come from different issuers: Harbor and DoubleLine.
DMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор