PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SIFAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.53% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий SIFAX и STDAX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

SIFAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

4.33

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

7.27

-4.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.54

-1.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

6.81

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

32.75

-23.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

4.33

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.00

+0.36

Корреляция

Корреляция между SIFAX и STDAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и STDAX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и STDAX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-76.81%

+53.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-0.59%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-2.91%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-26.89%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-9.47%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-31.94%

+23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.12%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и STDAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.40%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

0.64%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

0.93%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

1.95%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

6.69%

-1.53%