PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с PWTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 3.91% против 8.89% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с DVRUXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSIXPWTYX с PCSVX

Сравнение комиссий SIFAX и PWTYX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

SIFAX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.07

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.56

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.03

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

4.19

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PWTYX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.07

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.48

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между SIFAX и PWTYX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и PWTYX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и PWTYX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и PWTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-51.86%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-8.66%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-21.84%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-25.34%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.75%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-7.65%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.36%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и PWTYX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.52%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

7.59%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

13.09%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

13.15%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

12.90%

-7.74%