PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIF с WES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIF с WES

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIF (SIFCO Industries, Inc.) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. SIF operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WES operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SIF returned 7.62%/yr vs 8.68%/yr for WES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIF и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIFCO Industries, Inc. (SIF) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIF показывает доходность 264.16%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции SIF уступали акциям WES по среднегодовой доходности: 7.62% против 8.68% соответственно.

SIF

1 день
-2.40%
1 месяц
28.69%
С начала года
264.16%
6 месяцев
208.81%
1 год
462.88%
3 года*
104.38%
5 лет*
15.01%
10 лет*
7.62%

WES

1 день
-1.60%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.36%
6 месяцев
15.92%
1 год
28.89%
3 года*
30.35%
5 лет*
26.15%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIF и WES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIF
SIFCO Industries, Inc.		264.16%57.40%-21.92%110.21%-66.77%-22.62%112.66%14.49%-48.12%-13.07%
WES
Western Midstream Partners, LP		17.36%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%

Correlation

The correlation between SIF and WES is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIF:

$125.70M

WES:

$17.77B

EPS

SIF:

$1.20

WES:

$3.09

Коэффициент P/E

SIF:

16.89

WES:

14.37

Коэффициент PEG

SIF:

1.03

WES:

1.06

Коэффициент P/S

SIF:

1.31

WES:

4.30

Коэффициент P/B

SIF:

3.03

WES:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

SIF:

$95.32M

WES:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIF:

$18.94M

WES:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

SIF:

$12.65M

WES:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIFCO Industries, Inc.

Western Midstream Partners, LP

Часто сравнивают с SIF:
SIF с NPK
Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с ETWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOO

Доходность на риск

SIF vs. WES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIF
Ранг доходности на риск SIF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг доходности на риск WES: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIF c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIFCO Industries, Inc. (SIF) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFWESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.35
1.43

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
1.92

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.73

3.08

+13.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.47

7.04

+38.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIF vs. WES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIF на текущий момент составляет 5.35, что выше коэффициента Шарпа WES равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIF и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFWESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35

1.43

+3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.24

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SIF и WES

Максимальная просадка SIF за все время составила -94.46%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIF и WES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFWESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.46%

-93.66%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-9.42%

-18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.30%

-16.65%

-40.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.02%

-23.54%

-57.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.64%

-91.90%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.94%

-6.25%

-36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.77%

-28.53%

-27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

4.12%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIF и WES

SIFCO Industries, Inc. (SIF) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что SIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFWESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

8.69%

+20.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.77%

15.69%

+54.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.44%

20.30%

+67.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.70%

29.24%

+39.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.46%

46.63%

+26.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIF и WES

SIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIF
SIFCO Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.25%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIF и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIFCO Industries, Inc. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
26.44M
1.12B
(SIF) Общая выручка
(WES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIF и WES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SIFCO Industries, Inc. и Western Midstream Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
21.4%
76.5%
Активы портфеля
SIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.66M при выручке в 26.44M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

SIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 26.44M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

SIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.65M при выручке в 26.44M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

Часто задаваемые вопросы

SIF and WES have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIF has higher volatility (29.13%) compared to WES (8.69%). In terms of maximum drawdown, SIF dropped -94.46% vs WES's -93.66%.

SIF currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIF и WES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор