Сравнение SIF с WES
SIF (SIFCO Industries, Inc.) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. SIF operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WES operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SIF returned 10.29%/yr vs 10.54%/yr for WES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIF и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIF показывает доходность 296.42%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 21.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIF имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции WES немного впереди с 10.54%.
SIF
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 247.80%
- С начала года
- 296.42%
- 1 год
- 349.59%
- 3 года*
- 110.13%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 10.29%
WES
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам SIF и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIF SIFCO Industries, Inc. | 296.42% | 57.40% | -21.92% | 110.21% | -66.77% | -22.62% | 112.66% | 14.49% | -48.12% | -13.07% |
WES Western Midstream Partners, LP | 21.86% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Correlation
The correlation between SIF and WES is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
SIF:
$138.34M
WES:
$19.03B
SIF:
$1.20
WES:
$3.06
SIF:
18.41
WES:
15.04
SIF:
1.13
WES:
1.11
SIF:
1.43
WES:
4.50
SIF:
3.30
WES:
5.26
SIF:
$95.32M
WES:
$4.05B
SIF:
$18.94M
WES:
$2.79B
SIF:
$12.65M
WES:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIF vs. WES — Ранг доходности на риск
SIF
WES
Сравнение SIF c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIFCO Industries, Inc. (SIF) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIF | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.63 | 2.31 | +10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.68 | 5.37 | +28.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIF и WES
Максимальная просадка SIF за все время составила -94.46%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIF и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIF | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.46% | -93.66% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | -11.03% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.30% | -16.65% | -40.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -23.54% | -57.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.64% | -91.90% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -2.66% | -35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.72% | -28.35% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 4.74% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIF и WES
SIFCO Industries, Inc. (SIF) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIF | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 6.55% | +19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 16.20% | +56.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.06% | 20.87% | +67.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 28.86% | +40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.71% | 46.47% | +27.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIF и WES
SIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIF SIFCO Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.94% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIF и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIFCO Industries, Inc. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIF и WES
SIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.66M при выручке в 26.44M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
SIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 26.44M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
SIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.65M при выручке в 26.44M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
SIF and WES have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIF has higher volatility (26.05%) compared to WES (6.55%). In terms of maximum drawdown, SIF dropped -94.46% vs WES's -93.66%.
SIF currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIF и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор