PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIF с NPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIF и NPK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SIF и NPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIFCO Industries, Inc. (SIF) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
49.83%
2,268.88%
SIF
NPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIF:

-0.11

NPK:

0.83

Коэф-т Сортино

SIF:

0.24

NPK:

1.28

Коэф-т Омега

SIF:

1.03

NPK:

1.16

Коэф-т Кальмара

SIF:

-0.07

NPK:

0.46

Коэф-т Мартина

SIF:

-0.23

NPK:

1.86

Индекс Язвы

SIF:

28.77%

NPK:

10.19%

Дневная вол-ть

SIF:

57.27%

NPK:

22.93%

Макс. просадка

SIF:

-94.46%

NPK:

-50.88%

Текущая просадка

SIF:

-88.77%

NPK:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIF:

$22.93M

NPK:

$660.33M

EPS

SIF:

-$1.35

NPK:

$4.76

PEG коэффициент

SIF:

0.00

NPK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SIF:

$76.85M

NPK:

$351.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIF:

$7.92M

NPK:

$65.29M

EBITDA (12 мес.)

SIF:

$2.25M

NPK:

$39.70M

Доходность по периодам

С начала года, SIF показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у NPK с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции SIF уступали акциям NPK по среднегодовой доходности: -19.12% против 8.91% соответственно.


SIF

С начала года

-11.89%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

37.93%

1 год

-8.05%

5 лет

1.09%

10 лет

-19.12%

NPK

С начала года

17.89%

1 месяц

23.69%

6 месяцев

27.21%

1 год

17.87%

5 лет

4.24%

10 лет

8.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIF c NPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIFCO Industries, Inc. (SIF) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.170.83
Коэффициент Сортино SIF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.151.28
Коэффициент Омега SIF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.16
Коэффициент Кальмара SIF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.110.46
Коэффициент Мартина SIF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.341.86
SIF
NPK

Показатель коэффициента Шарпа SIF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NPK равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIF и NPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.17
0.83
SIF
NPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIF и NPK

SIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SIF
SIFCO Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.71%
NPK
National Presto Industries, Inc.
1.07%3.74%5.11%6.40%1.13%5.66%5.13%5.53%4.75%4.89%8.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIF и NPK

Максимальная просадка SIF за все время составила -94.46%, что больше максимальной просадки NPK в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIF и NPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.77%
-21.03%
SIF
NPK

Волатильность

Сравнение волатильности SIF и NPK

SIFCO Industries, Inc. (SIF) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с National Presto Industries, Inc. (NPK) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.98%
7.17%
SIF
NPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIF и NPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIFCO Industries, Inc. и National Presto Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab