PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIF с NWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIF с NWPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIF (SIFCO Industries, Inc.) and NWPX (Northwest Pipe Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SIF in Aerospace & Defense, NWPX in Metal Fabrication. Over the past 10 years, SIF returned 8.18%/yr vs 29.87%/yr for NWPX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIF и NWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIFCO Industries, Inc. (SIF) и Northwest Pipe Company (NWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIF показывает доходность 269.71%, что значительно выше, чем у NWPX с доходностью 129.68%. За последние 10 лет акции SIF уступали акциям NWPX по среднегодовой доходности: 8.18% против 29.87% соответственно.

SIF

1 день
1.73%
1 месяц
4.46%
С начала года
269.71%
6 месяцев
238.20%
1 год
487.75%
3 года*
102.62%
5 лет*
12.63%
10 лет*
8.18%

NWPX

1 день
3.54%
1 месяц
27.85%
С начала года
129.68%
6 месяцев
121.84%
1 год
257.93%
3 года*
70.75%
5 лет*
38.15%
10 лет*
29.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIF и NWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIF
SIFCO Industries, Inc.		269.71%57.40%-21.92%110.21%-66.77%-22.62%112.66%14.49%-48.12%-13.07%
NWPX
Northwest Pipe Company		129.68%29.49%59.48%-10.21%5.97%12.37%-15.04%43.02%21.68%11.15%

Correlation

The correlation between SIF and NWPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1995 г.

0.09

The correlation between SIF and NWPX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIF:

$127.62M

NWPX:

$1.41B

EPS

SIF:

$1.20

NWPX:

$4.25

Коэффициент P/E

SIF:

17.14

NWPX:

33.78

Коэффициент PEG

SIF:

1.05

NWPX:

0.66

Коэффициент P/S

SIF:

1.33

NWPX:

2.59

Коэффициент P/B

SIF:

3.08

NWPX:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

SIF:

$95.32M

NWPX:

$548.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIF:

$18.94M

NWPX:

$110.94M

EBITDA (12 мес.)

SIF:

$12.65M

NWPX:

$75.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIFCO Industries, Inc.

Northwest Pipe Company

Часто сравнивают с SIF:
SIF с NPKSIF с WES
Часто сравнивают с NWPX:
NWPX с BBCPNWPX с FLRNWPX с CRHNWPX с RNWPX с ENLTNWPX с HSBCNWPX с ASML

Доходность на риск

SIF vs. NWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIF
Ранг доходности на риск SIF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NWPX
Ранг доходности на риск NWPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIF c NWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIFCO Industries, Inc. (SIF) и Northwest Pipe Company (NWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIFNWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.59
6.39

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
6.89

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.85

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.63

16.54

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.18

55.18

-7.01

SIF vs. NWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIF на текущий момент составляет 5.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWPX равному 6.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIF и NWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIF и NWPX

Максимальная просадка SIF за все время составила -94.46%, что больше максимальной просадки NWPX в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIF и NWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.46%

-87.71%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-15.70%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.30%

-35.36%

-21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.02%

-35.71%

-45.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.64%

-46.50%

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.07%

0.00%

-42.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.75%

-43.31%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

4.70%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIF и NWPX

SIFCO Industries, Inc. (SIF) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Northwest Pipe Company (NWPX) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что SIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.22%

11.22%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.58%

31.38%

+39.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.06%

40.65%

+47.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.00%

36.56%

+32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.55%

41.02%

+32.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIF и NWPX

Ни SIF, ни NWPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIF и NWPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIFCO Industries, Inc. и Northwest Pipe Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
26.44M
138.25M
(SIF) Общая выручка
(NWPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIF и NWPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SIFCO Industries, Inc. и Northwest Pipe Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20222023202420252026
21.4%
19.3%
Активы портфеля
SIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.66M при выручке в 26.44M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

NWPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о валовой прибыли в 26.67M при выручке в 138.25M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.

SIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 26.44M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

NWPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила об операционной прибыли в 12.66M при выручке в 138.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.65M при выручке в 26.44M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

NWPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 138.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

SIF and NWPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIF has higher volatility (20.22%) compared to NWPX (11.22%). In terms of maximum drawdown, SIF dropped -94.46% vs NWPX's -87.71%.

NWPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.39 vs 5.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIF и NWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор