PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEPX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEPX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIEPX имеют среднегодовую доходность 6.14%, а акции FSKLX немного впереди с 6.20%.

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SAMIXSIEPX с SBMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SPMAX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий SIEPX и FSKLX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

SIEPX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.09

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.09

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

7.33

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между SIEPX и FSKLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и FSKLX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и FSKLX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEPXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-27.26%

-35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.64%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-24.99%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-27.26%

-19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.92%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-5.14%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и FSKLX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEPXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

4.55%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.50%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

12.34%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

11.45%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

11.90%

+5.70%