PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEPX с FICDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIEPX (Saratoga International Equity Portfolio) and FICDX (Fidelity Canada Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SIEPX returned 7.07%/yr vs 10.30%/yr for FICDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIEPX charges 2.47%/yr vs 0.80%/yr for FICDX.

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям FICDX по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.30% соответственно.

SIEPX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.67%
С начала года
13.97%
6 месяцев
16.23%
1 год
24.60%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.33%
10 лет*
7.07%

FICDX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.58%
1 год
17.45%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.29%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEPX и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		13.97%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%
FICDX
Fidelity Canada Fund		6.74%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Correlation

The correlation between SIEPX and FICDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.68

The correlation between SIEPX and FICDX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SMICXSIEPX с SBMIXSIEPX с SAMIXSIEPX с SPMAXSIEPX с LUNAXSIEPX с SIBPX
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQ

Доходность на риск

SIEPX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXFICDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.39

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.92

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.29

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

7.59

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICDX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и FICDX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и FICDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEPXFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-58.09%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.60%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-12.06%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-21.01%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-39.85%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.65%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-10.52%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.29%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и FICDX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEPXFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.83%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.87%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.56%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.96%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.43%

+0.22%

Сравнение комиссий SIEPX и FICDX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и FICDX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.34%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SIEPX and FICDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEPX has higher volatility (4.85%) compared to FICDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SIEPX dropped -62.81% vs FICDX's -58.09%.

SIEPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEPX и FICDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор