PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEPX с EPDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIEPX (Saratoga International Equity Portfolio) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SIEPX returned 7.07%/yr vs 10.34%/yr for EPDIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIEPX charges 2.47%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у EPDIX с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.34% соответственно.

SIEPX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.67%
С начала года
13.97%
6 месяцев
16.23%
1 год
24.60%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.33%
10 лет*
7.07%

EPDIX

1 день
-1.04%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.80%
6 месяцев
16.00%
1 год
43.41%
3 года*
24.26%
5 лет*
13.79%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEPX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		13.97%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		12.80%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Correlation

The correlation between SIEPX and EPDIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.74

The correlation between SIEPX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SMICXSIEPX с SBMIXSIEPX с SPMAXSIEPX с SAMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SIBPX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO

Доходность на риск

SIEPX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.19

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.00

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.03

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

15.07

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.19

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и EPDIX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEPXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-38.23%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.92%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-13.01%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-20.98%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-32.84%

-13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.56%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-10.78%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и EPDIX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEPXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.24%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.62%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.81%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.06%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

14.90%

+2.75%

Сравнение комиссий SIEPX и EPDIX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и EPDIX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.85%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SIEPX and EPDIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEPX has higher volatility (4.85%) compared to EPDIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, SIEPX dropped -62.81% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEPX и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор