Сравнение SIEPX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 6.14% против 10.12% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и EPDIX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
SIEPX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
SIEPX
EPDIX
Сравнение SIEPX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.01 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.56 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.43 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 17.97 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.01 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и EPDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и EPDIX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и EPDIX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -38.23% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.92% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -20.98% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -32.84% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.22% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -10.88% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.69% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и EPDIX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.10% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.60% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 16.22% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.05% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 14.88% | +2.72% |