PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-20.99%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с SMQFXSIEMX с COBYX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с ARMGXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с AVEEXLCSMX с DESIX

Сравнение комиссий SIEMX и LCSMX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.92

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.47

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.11

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

16.92

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Корреляция

Корреляция между SIEMX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и LCSMX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и LCSMX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-39.72%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.39%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-39.72%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-13.80%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-13.97%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.74%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и LCSMX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) составляет 9.16%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

12.00%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

17.91%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

22.02%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.90%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.35%

-2.05%