PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.34% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с SMQFX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий SIEMX и BEMIX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.82

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.53

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.01

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

16.28

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.82

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между SIEMX и BEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и BEMIX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и BEMIX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-46.05%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.07%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-36.37%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-46.05%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-9.61%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-14.32%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.97%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и BEMIX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.16% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

9.06%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.81%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.53%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.20%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.98%

+0.32%