PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SIEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 7.70% против 3.93% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.04%
1 год
7.35%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFXSIEMX с EFEIXSIEMX с CAVAX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIXCOBYX с MADCX

Сравнение комиссий SIEMX и COBYX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии COBYX в 1.49%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.62

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.92

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.05

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

3.15

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.62

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между SIEMX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и COBYX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и COBYX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-34.18%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.95%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-17.10%

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-34.18%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-6.21%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-6.86%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.99%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и COBYX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.20%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.42%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

14.59%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.98%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

13.55%

+3.75%