Сравнение SIEMX с SMQFX
SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) and SMQFX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from SEI. Over the past 10 years, SIEMX returned 10.00%/yr vs 12.03%/yr for SMQFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SIEMX charges 1.71%/yr vs 0.59%/yr for SMQFX.
Доходность
Сравнение доходности SIEMX и SMQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIEMX показывает доходность 28.33%, что значительно выше, чем у SMQFX с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям SMQFX по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.03% соответственно.
SIEMX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 31.37%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.00%
SMQFX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 29.41%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам SIEMX и SMQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund | 28.33% | 35.90% | 4.31% | 9.81% | -21.51% | -1.85% | 17.03% | 19.76% | -18.67% | 37.28% |
SMQFX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund | 25.91% | 40.14% | 9.19% | 16.67% | -19.31% | 8.09% | 17.33% | 18.91% | -17.67% | 33.53% |
Correlation
The correlation between SIEMX and SMQFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between SIEMX and SMQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEMX vs. SMQFX — Ранг доходности на риск
SIEMX
SMQFX
Сравнение SIEMX c SMQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEMX | SMQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.69 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.39 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 17.56 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEMX | SMQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 3.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SIEMX и SMQFX
Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SMQFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и SMQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEMX | SMQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -40.14% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.62% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -15.03% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -36.37% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -40.14% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.72% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -12.05% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.40% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEMX и SMQFX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEMX | SMQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.01% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 14.09% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 16.50% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.77% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.92% | +0.58% |
Сравнение комиссий SIEMX и SMQFX
SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SMQFX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEMX и SMQFX
Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SMQFX в 24.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund | 3.35% | 4.30% | 3.20% | 1.58% | 2.08% | 9.55% | 0.53% | 1.09% | 0.63% | 1.26% | 0.80% | 0.81% |
SMQFX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund | 24.01% | 30.23% | 6.43% | 3.24% | 5.32% | 17.70% | 1.80% | 1.89% | 11.55% | 2.70% | 2.15% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SIEMX and SMQFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIEMX has higher volatility (7.42%) compared to SMQFX (7.01%). In terms of maximum drawdown, SIEMX dropped -65.22% vs SMQFX's -40.14%.
SMQFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIEMX и SMQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор