PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEGY с IMPUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIEGY с IMPUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) and IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) are both stocks. SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SIEGY returned 15.56%/yr vs 18.60%/yr for IMPUY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIEGY и IMPUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEGY показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у IMPUY с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции SIEGY уступали акциям IMPUY по среднегодовой доходности: 15.56% против 18.60% соответственно.

SIEGY

1 день
-0.73%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.46%
6 месяцев
20.48%
1 год
30.14%
3 года*
26.14%
5 лет*
16.67%
10 лет*
15.56%

IMPUY

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
6.77%
1 год
88.88%
3 года*
18.74%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEGY и IMPUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		15.46%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-13.52%236.44%-4.39%-58.79%-4.08%10.90%42.27%307.97%-3.09%-17.99%

Correlation

The correlation between SIEGY and IMPUY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIEGY:

$248.70B

IMPUY:

$11.98B

EPS

SIEGY:

$4.91

IMPUY:

-$10.34

Коэффициент P/S

SIEGY:

3.12

IMPUY:

0.06

Коэффициент P/B

SIEGY:

3.86

IMPUY:

0.12

Общая выручка (12 мес.)

SIEGY:

$80.02B

IMPUY:

$186.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIEGY:

$31.09B

IMPUY:

$14.03B

EBITDA (12 мес.)

SIEGY:

$14.55B

IMPUY:

$28.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Impala Platinum Holdings Limited ADR

Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB
Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с IIPRIMPUY с PPLTIMPUY с VOOIMPUY с CCJIMPUY с BGIMPUY с XMEIMPUY с SBSW

Доходность на риск

SIEGY vs. IMPUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEGY c IMPUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEGYIMPUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.28

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.81

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.02

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

4.30

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEGY vs. IMPUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEGY на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMPUY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEGY и IMPUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEGYIMPUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SIEGY и IMPUY

Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки IMPUY в -82.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и IMPUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEGYIMPUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-82.06%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-44.16%

+20.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-63.00%

+33.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-81.49%

+35.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

-82.06%

+27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-42.03%

+39.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-38.50%

+25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

20.75%

-13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEGY и IMPUY

Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) составляет 9.86%, в то время как у Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMPUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEGYIMPUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

20.60%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

56.46%

-30.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

69.86%

-37.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

61.04%

-29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

61.90%

-32.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEGY и IMPUY

Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности IMPUY в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.52%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.00%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIEGY и IMPUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Impala Platinum Holdings Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
20.08B
57.89B
(SIEGY) Общая выручка
(IMPUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIEGY и IMPUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Aktiengesellschaft и Impala Platinum Holdings Limited ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.9%
22.1%
Активы портфеля
SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

IMPUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

IMPUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

IMPUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

Часто задаваемые вопросы

SIEGY and IMPUY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMPUY has higher volatility (20.60%) compared to SIEGY (9.86%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs IMPUY's -82.06%.

IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEGY и IMPUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор