PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIDU с WWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIDU и WWD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SIDU и WWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sidus Space, Inc. (SIDU) и Woodward, Inc. (WWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.68%
63.19%
SIDU
WWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIDU:

0.03

WWD:

0.87

Коэф-т Сортино

SIDU:

2.90

WWD:

1.21

Коэф-т Омега

SIDU:

1.41

WWD:

1.20

Коэф-т Кальмара

SIDU:

0.10

WWD:

1.36

Коэф-т Мартина

SIDU:

0.13

WWD:

3.30

Индекс Язвы

SIDU:

78.95%

WWD:

7.82%

Дневная вол-ть

SIDU:

320.94%

WWD:

29.47%

Макс. просадка

SIDU:

-99.90%

WWD:

-83.18%

Текущая просадка

SIDU:

-99.68%

WWD:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIDU:

$48.73M

WWD:

$10.25B

EPS

SIDU:

-$5.07

WWD:

$6.01

Общая выручка (12 мес.)

SIDU:

$5.08M

WWD:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIDU:

-$384.86K

WWD:

$876.48M

EBITDA (12 мес.)

SIDU:

-$12.13M

WWD:

$555.21M

Доходность по периодам

С начала года, SIDU показывает доходность -55.05%, что значительно ниже, чем у WWD с доходностью 24.70%.


SIDU

С начала года

-55.05%

1 месяц

204.62%

6 месяцев

65.00%

1 год

6.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WWD

С начала года

24.70%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-7.62%

1 год

25.64%

5 лет

7.86%

10 лет

13.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIDU c WWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sidus Space, Inc. (SIDU) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIDU, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.030.87
Коэффициент Сортино SIDU, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.901.21
Коэффициент Омега SIDU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.20
Коэффициент Кальмара SIDU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.101.36
Коэффициент Мартина SIDU, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.133.30
SIDU
WWD

Показатель коэффициента Шарпа SIDU на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа WWD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDU и WWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
0.87
SIDU
WWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDU и WWD

SIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SIDU
Sidus Space, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWD
Woodward, Inc.
0.59%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SIDU и WWD

Максимальная просадка SIDU за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDU и WWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.68%
-9.93%
SIDU
WWD

Волатильность

Сравнение волатильности SIDU и WWD

Sidus Space, Inc. (SIDU) имеет более высокую волатильность в 124.75% по сравнению с Woodward, Inc. (WWD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что SIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
124.75%
8.79%
SIDU
WWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIDU и WWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sidus Space, Inc. и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab