Сравнение SIDU с WRN
SIDU (Sidus Space, Inc.) and WRN (Western Copper and Gold Corporation) are both stocks. SIDU operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WRN operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, SIDU returned -37.09%/yr vs 23.65%/yr for WRN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIDU и WRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIDU показывает доходность 49.84%, что значительно выше, чем у WRN с доходностью 9.74%.
SIDU
- 1 день
- 9.67%
- 1 месяц
- 59.49%
- С начала года
- 49.84%
- 6 месяцев
- 483.60%
- 1 год
- 217.91%
- 3 года*
- -37.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRN
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 132.54%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам SIDU и WRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIDU Sidus Space, Inc. | 49.84% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -13.70% |
WRN Western Copper and Gold Corporation | 9.74% | 154.29% | -21.05% | -25.28% | 14.10% | 14.71% |
Correlation
The correlation between SIDU and WRN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SIDU:
$116.44M
WRN:
$618.98M
SIDU:
-$1.30
WRN:
-$0.02
SIDU:
2.30
WRN:
2.21
SIDU:
$1.78M
WRN:
$0.00
SIDU:
-$5.69M
WRN:
-$113.39K
SIDU:
-$28.01M
WRN:
-$8.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIDU vs. WRN — Ранг доходности на риск
SIDU
WRN
Сравнение SIDU c WRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sidus Space, Inc. (SIDU) и Western Copper and Gold Corporation (WRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIDU | WRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.14 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 7.27 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIDU | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.03 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.04 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SIDU и WRN
Максимальная просадка SIDU за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке WRN в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDU и WRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIDU | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -95.24% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.05% | -42.72% | -26.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -46.15% | -50.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -30.91% | -68.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.72% | -64.43% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.60% | 18.36% | +23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIDU и WRN
Sidus Space, Inc. (SIDU) имеет более высокую волатильность в 51.49% по сравнению с Western Copper and Gold Corporation (WRN) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что SIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIDU | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.49% | 17.40% | +34.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 154.51% | 53.24% | +101.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.09% | 66.02% | +127.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.55% | 56.58% | +172.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.55% | 62.10% | +167.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIDU и WRN
Ни SIDU, ни WRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIDU и WRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sidus Space, Inc. и Western Copper and Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIDU and WRN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIDU has higher volatility (51.49%) compared to WRN (17.40%). In terms of maximum drawdown, SIDU dropped -99.95% vs WRN's -95.24%.
WRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIDU и WRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор