Сравнение SICNX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
SICNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2008 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SICNX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SICNX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 3.81% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 9.53% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.93% соответственно.
SICNX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 8.59%
EPDPX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SICNX и EPDPX
SICNX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
SICNX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
SICNX
EPDPX
Сравнение SICNX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICNX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.04 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.58 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.54 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 18.27 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICNX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.04 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SICNX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и EPDPX
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.63% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SICNX и EPDPX
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SICNX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -39.21% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.96% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -21.06% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -33.34% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.29% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -11.30% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.72% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и EPDPX
Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SICNX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 6.29% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 11.67% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 16.27% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.07% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.88% | +1.53% |