PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICNX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICNX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SICNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2008 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SICNX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICNX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		1.58%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, SICNX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.64% соответственно.

SICNX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.54%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
22.04%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.35%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Core Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SWMIXSICNX с SFNNXSICNX с REREXSICNX с SNXFXSICNX с VITAXSICNX с SWPPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SICNX и DFIEX

SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

SICNX
Schwab International Core Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

SICNX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICNX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICNXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.95

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.57

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

10.07

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICNX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICNX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICNX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICNXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между SICNX и DFIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICNX и DFIEX

SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SICNX и DFIEX

Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICNXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-62.22%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.01%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-28.66%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-41.04%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-7.75%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-12.26%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.81%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SICNX и DFIEX

Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICNXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.09%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.45%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.90%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.65%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.35%

+0.05%