PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с USCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с USCCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и USCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и USCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		0.36%10.98%5.80%9.35%-10.84%4.33%8.79%12.12%-3.25%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у USCCX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям USCCX по среднегодовой доходности: 3.41% против 4.86% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

USCCX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.84%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

USAA Cornerstone Conservative Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с USCCX:
USCCX с VOOUSCCX с JEPQUSCCX с GSBFXUSCCX с USBLXUSCCX с TPDAXUSCCX с WWWEXUSCCX с FRGAX

Сравнение комиссий SICIX и USCCX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии USCCX в 0.08%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund

Доходность на риск

SICIX vs. USCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USCCX
Ранг доходности на риск USCCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c USCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXUSCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.99

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.86

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.85

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

11.51

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. USCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCCX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и USCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXUSCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.06

-0.28

Корреляция

Корреляция между SICIX и USCCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и USCCX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности USCCX в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		4.85%4.81%4.36%3.76%4.16%3.94%4.06%2.67%3.04%2.88%3.18%3.79%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и USCCX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки USCCX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и USCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXUSCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-15.15%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.21%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-15.15%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-15.15%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.25%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.11%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.79%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и USCCX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXUSCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.94%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.79%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

4.57%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

5.15%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.65%

-0.75%