PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с SUMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SICIX с SUMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) and SUMAX (SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund) are both mutual funds - SICIX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI, while SUMAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SICIX returned 3.42%/yr vs 1.42%/yr for SUMAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SICIX charges 0.51%/yr vs 0.63%/yr for SUMAX.

Доходность

Сравнение доходности SICIX и SUMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у SUMAX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SICIX превзошли акции SUMAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 1.42% соответственно.

SICIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.45%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.67%
3 года*
6.21%
5 лет*
3.13%
10 лет*
3.42%

SUMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.96%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SICIX и SUMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		1.92%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.90%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%

Correlation

The correlation between SICIX and SUMAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2003 г.

0.08

The correlation between SICIX and SUMAX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с CAVAXSICIX с FRGAXSICIX с HADAXSICIX с SIEMXSICIX с FGTIXSICIX с SEITXSICIX с MBAIX
Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с FSMUXSUMAX с LSMSXSUMAX с CAVAXSUMAX с ATOIXSUMAX с BMNSUMAX с MIYSUMAX с APUSX

Доходность на риск

SICIX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SICIXSUMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.63

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
5.56

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.13

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.75

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

13.33

-4.65

SICIX vs. SUMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUMAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и SUMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SICIX и SUMAX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и SUMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SICIXSUMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-3.70%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-0.79%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.21%

-1.40%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-3.70%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-3.70%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.10%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.26%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и SUMAX

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SICIXSUMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.33%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.86%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

1.13%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

1.39%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

1.23%

+2.67%

Сравнение комиссий SICIX и SUMAX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SUMAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и SUMAX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SUMAX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.72%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SICIX and SUMAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SICIX has higher volatility (0.80%) compared to SUMAX (0.33%). In terms of maximum drawdown, SICIX dropped -27.62% vs SUMAX's -3.70%.

SUMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SICIX и SUMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор