Сравнение SICIX с CDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX).
SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SICIX и CDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SICIX и CDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у CDGRX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям CDGRX по среднегодовой доходности: 3.41% против 10.33% соответственно.
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SICIX и CDGRX
SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CDGRX в 1.20%.
Доходность на риск
SICIX vs. CDGRX — Ранг доходности на риск
SICIX
CDGRX
Сравнение SICIX c CDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICIX | CDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.71 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.14 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.09 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 5.23 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICIX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.71 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.42 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SICIX и CDGRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICIX и CDGRX
Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности CDGRX в 9.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
Просадки
Сравнение просадок SICIX и CDGRX
Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки CDGRX в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и CDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SICIX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -36.25% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -11.88% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.94% | -22.21% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | -36.25% | +24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -6.26% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -5.28% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.47% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICIX и CDGRX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SICIX | CDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.61% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 9.22% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 17.00% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 16.51% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 18.74% | -14.84% |