Сравнение SIBPX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | 0.67% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и GPICX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
SIBPX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
SIBPX
GPICX
Сравнение SIBPX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.51 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.71 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.94 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.53 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 32.23 | -28.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.51 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.12 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.75 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и GPICX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и GPICX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -3.10% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -0.52% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -2.79% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.04% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.57% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.09% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и GPICX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.37% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.56% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.14% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 1.10% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.07% | +1.66% |