Сравнение SIBAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBAX SIT Balanced Fund | -5.24% | 13.57% | 18.02% | 22.64% | -20.90% | 17.10% | 20.75% | 20.71% | -2.75% | 17.73% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.01% соответственно.
SIBAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.53%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBAX и PUDZX
SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
SIBAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SIBAX
PUDZX
Сравнение SIBAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.04 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.65 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.45 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 13.65 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.04 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SIBAX и PUDZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBAX и PUDZX
Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBAX SIT Balanced Fund | 3.58% | 3.39% | 2.46% | 1.36% | 4.93% | 4.02% | 1.55% | 6.37% | 2.05% | 5.20% | 1.62% | 6.53% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SIBAX и PUDZX
Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -21.53% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.20% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -17.98% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -21.53% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -1.59% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -5.31% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.47% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBAX и PUDZX
SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.71% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 6.29% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 9.72% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 10.59% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 9.70% | +2.49% |