Сравнение SHYU.L с USDG.L
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 3.17%/yr vs 2.06%/yr for USDG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и USDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 0.73%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.84%
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYU.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -1.70% | -4.17% | 8.56% | 4.72% | 2.04% | 5.25% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and USDG.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between SHYU.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
SHYU.L
USDG.L
Сравнение SHYU.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.44 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.32 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.83 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.13 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и USDG.L
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, что больше максимальной просадки USDG.L в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -12.80% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -4.53% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -8.61% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.08% | -12.80% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -2.29% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -5.01% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.97% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и USDG.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.72%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.98% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 6.75% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 7.88% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.67% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 8.64% | +1.10% |
Сравнение комиссий SHYU.L и USDG.L
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и USDG.L
SHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and USDG.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.09% for USDG.L.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор