PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHYU.L с AT1D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYU.L с AT1D.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SHYU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 4.40%/yr vs 3.61%/yr for AT1D.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и AT1D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHYU.L торгуется в GBP, в то время как AT1D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1D.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHYU.L показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.

SHYU.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
0.88%
С начала года
1.78%
1 год
5.72%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.40%
10 лет*
4.52%

AT1D.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
1.47%
С начала года
2.72%
1 год
7.48%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYU.L и AT1D.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		1.78%1.93%8.55%4.73%2.04%4.96%1.60%9.12%-0.83%
AT1D.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist		2.72%3.15%12.17%-3.30%1.10%4.76%4.84%14.79%-23.76%

Correlation

The correlation between SHYU.L and AT1D.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between SHYU.L and AT1D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с SHYSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SPHYSHYU.L с JNKSHYU.L с PIMIX
Часто сравнивают с AT1D.L:
AT1D.L с AT1S.LAT1D.L с JR15.LAT1D.L с USDC.LAT1D.L с VUSC.LAT1D.L с AT1P.LAT1D.L с ERNA.LAT1D.L с FLOA.L

Доходность на риск

SHYU.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AT1D.L
Ранг доходности на риск AT1D.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT1D.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT1D.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT1D.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT1D.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT1D.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYU.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYU.LAT1D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.25

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.87

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.42

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

6.82

-2.03

SHYU.L vs. AT1D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AT1D.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и AT1D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и AT1D.L

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и AT1D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYU.LAT1D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-27.40%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-3.35%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.06%

-9.14%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-22.70%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.32%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-8.42%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.19%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и AT1D.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.16%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYU.LAT1D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.70%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.74%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

6.49%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

9.88%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

14.08%

-4.83%

Сравнение комиссий SHYU.L и AT1D.L

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AT1D.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и AT1D.L

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности AT1D.L в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AT1D.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist		5.99%6.07%6.14%6.24%5.79%4.25%5.63%5.59%1.12%0.00%0.00%0.00%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		6.27%6.25%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%

Часто задаваемые вопросы

SHYU.L and AT1D.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AT1D.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AT1D.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.

SHYU.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.39% for AT1D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и AT1D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор