PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с HYMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYM с HYMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) and HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHYM и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHYM

1 день
0.13%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.95%
3 года*
5.82%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

HYMU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYM и HYMU

2026 (YTD)
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		0.39%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с NHYMSHYM с JMHISHYM с USFRSHYM с CGHM
Часто сравнивают с HYMU:
HYMU с FMHIHYMU с TFIHYMU с PZAHYMU с MLNHYMU с RVNUHYMU с MFLXHYMU с QVML

Доходность на риск

SHYM vs. HYMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HYMU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMHYMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. HYMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMHYMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

—

—

Просадки

Сравнение просадок SHYM и HYMU

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки HYMU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и HYMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYMHYMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

0.00%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

0.00%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и HYMU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYMHYMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

0.00%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

0.00%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

0.00%

+6.94%

Сравнение комиссий SHYM и HYMU

И SHYM, и HYMU имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и HYMU

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как HYMU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHYM and HYMU have the same expense ratio: 0.35% per year.

SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for HYMU.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYM и HYMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор