Сравнение SHYL с ESHY
SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Deutsche Bank - SHYL tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYL и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.19% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYL vs. ESHY — Ранг доходности на риск
SHYL
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHYL c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYL | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYL и ESHY
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYL | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | 0.00% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYL | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 0.00% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 0.00% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 0.00% | +6.67% |
Сравнение комиссий SHYL и ESHY
И SHYL, и ESHY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и ESHY
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.92% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYL and ESHY have the same expense ratio: 0.20% per year.
SHYL has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for ESHY.
SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index.
Подберите оптимальное распределение для SHYL и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор