Сравнение SHYG с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Silver Trust (SLV).
SHYG и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 5.36% против 16.87% соответственно.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и SLV
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
SHYG vs. SLV — Ранг доходности на риск
SHYG
SLV
Сравнение SHYG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.16 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.23 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.82 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 8.70 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и SLV
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и SLV
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -76.28% | +57.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -42.45% | +38.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -42.45% | +33.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -42.81% | +23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -35.47% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -44.76% | +43.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 13.77% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и SLV
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 16.96% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 57.27% | -54.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 57.07% | -51.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 35.27% | -29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 31.35% | -24.92% |