PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с ESHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и ESHY

2026 (YTD)
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.06%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов SHYG и ESHY

Секторы
SHYG
ESHY

Коммунальные услуги

99.3%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

SHYG
99.3%
ESHY

-

Недвижимость

SHYG
0.7%
ESHY

-

Сырьевые материалы

SHYG

-

ESHY

-

Коммуникационные услуги

SHYG

-

ESHY

-

Потребительский циклический сектор

SHYG

-

ESHY

-

Потребительский защитный сектор

SHYG

-

ESHY

-

Энергетика

SHYG

-

ESHY
100.0%

Финансовые услуги

SHYG

-

ESHY

-

Здравоохранение

SHYG

-

ESHY

-

Промышленность

SHYG

-

ESHY

-

Технологии

SHYG

-

ESHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE

Доходность на риск

SHYG vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок SHYG и ESHY

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

0.00%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

0.00%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

0.00%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

0.00%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

0.00%

+6.42%

Сравнение комиссий SHYG и ESHY

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и ESHY

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SHYG.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.00% for ESHY.

SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор