PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYD с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYD с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYD (VanEck Short High Yield Muni ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SHYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYD returned 2.07%/yr vs 14.11%/yr for GDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SHYD charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности SHYD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYD показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции SHYD уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 2.07% против 14.11% соответственно.

SHYD

1 день
0.22%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.18%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.07%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYD и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYD
VanEck Short High Yield Muni ETF		0.97%5.58%4.85%2.39%-9.11%4.04%1.56%7.55%3.26%4.89%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between SHYD and GDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2014 г.

0.18

The correlation between SHYD and GDX shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Short High Yield Muni ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SHYD:
SHYD с SGOVSHYD с MUSTSHYD с FLMISHYD с FLRTSHYD с MUBSHYD с QQQSHYD с BKLN
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

SHYD vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYD
Ранг доходности на риск SHYD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYDGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.40

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.81

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.07

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

5.27

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYD vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYDGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.13

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SHYD и GDX

Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYDGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-80.34%

+49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-30.84%

+28.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.17%

-30.84%

+26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.32%

-46.51%

+33.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.22%

-49.79%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-25.41%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-40.43%

+37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

12.09%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYD и GDX

Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 0.86%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYDGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

15.49%

-14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

37.51%

-35.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

45.49%

-42.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

36.40%

-31.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

37.17%

-27.48%

Сравнение комиссий SHYD и GDX

SHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYD и GDX

Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SHYD
VanEck Short High Yield Muni ETF		3.50%3.50%3.16%2.99%2.66%2.56%3.05%3.19%3.17%3.11%2.97%3.26%

Часто задаваемые вопросы

SHYD and GDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to SHYD (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYD dropped -31.22% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 14.11% vs 2.07% for SHYD. On fees, SHYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHYD has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 14.11% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

SHYD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.73% for GDX.

SHYD is categorized as Municipal Bonds, while GDX is Gold. SHYD tracks Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.35% for SHYD and 0.51% for GDX.

SHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYD и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор