Сравнение SHYD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Invesco QQQ (QQQ).
SHYD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYD или QQQ.
Основные характеристики
| SHYD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 7.44% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.82% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.82% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.44 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 0.53% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 4.42% | 17.47% |
| Макс. просадка | -31.22% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHYD и QQQ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и QQQ
С начала года, SHYD показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции SHYD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.82% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYD и QQQ
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и QQQ
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.11% | 2.99% | 2.67% | 2.57% | 3.06% | 3.20% | 3.19% | 3.11% | 2.97% | 3.26% | 2.91% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и QQQ
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и QQQ
Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 1.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.