PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHYD с MUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYD с MUST

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).

SHYD и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYD или MUST.

Корреляция

Корреляция между SHYD и MUST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHYD и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYD:

0.55

MUST:

0.14

Коэф-т Сортино

SHYD:

0.73

MUST:

0.25

Коэф-т Омега

SHYD:

1.11

MUST:

1.03

Коэф-т Кальмара

SHYD:

0.44

MUST:

0.16

Коэф-т Мартина

SHYD:

2.88

MUST:

0.63

Индекс Язвы

SHYD:

1.03%

MUST:

1.66%

Дневная вол-ть

SHYD:

5.47%

MUST:

6.84%

Макс. просадка

SHYD:

-31.22%

MUST:

-13.83%

Текущая просадка

SHYD:

-2.64%

MUST:

-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, SHYD показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 0.01%.

SHYD

С начала года

0.41%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

0.33%

1 год

3.01%

5 лет

3.18%

10 лет

1.75%

MUST

С начала года

0.01%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-0.73%

1 год

0.94%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHYD и MUST

SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.

SHYD
VanEck Short High Yield Muni ETF
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYD и MUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYD
Ранг риск-скорректированной доходности SHYD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MUST
Ранг риск-скорректированной доходности MUST, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUST, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYD c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHYD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYD и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYD и MUST

Ни SHYD, ни MUST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHYD и MUST

Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHYD и MUST

VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеют волатильность 2.38% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...