Сравнение SHYD с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
SHYD и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYD и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | -0.41% | 5.58% | 4.85% | 2.39% | -9.11% | 4.04% | 1.56% | 7.55% | 1.43% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью -0.20%.
SHYD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.05%
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYD и MUST
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Доходность на риск
SHYD vs. MUST — Ранг доходности на риск
SHYD
MUST
Сравнение SHYD c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.02 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SHYD и MUST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и MUST
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MUST в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.58% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и MUST
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYD | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -13.83% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -4.56% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -13.83% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.70% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.44% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.26% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и MUST
Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 1.28%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYD | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.69% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 3.44% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 6.61% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.38% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 5.60% | +4.09% |