Сравнение SHYD с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
SHYD и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYD и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYD и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | -0.41% | 5.58% | 4.85% | 2.39% | -9.11% | 4.04% | 1.56% | 7.55% | 3.26% | 4.89% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции SHYD уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.26% соответственно.
SHYD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.05%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYD и BOND
SHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
SHYD vs. BOND — Ранг доходности на риск
SHYD
BOND
Сравнение SHYD c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.58 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.61 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SHYD и BOND составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и BOND
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.58% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и BOND
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -19.71% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -3.29% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -19.71% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | -19.71% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.94% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.53% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.13% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и BOND
Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 1.28%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.83% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.70% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.72% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.73% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 5.07% | +4.62% |