PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		-1.46%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SHYAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.58% против 13.92% соответственно.

SHYAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.08%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.58%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с CCLFXSHYAX с CWFIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SHYAX и WFSPX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SHYAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.47

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.15

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.96

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.13

+1.11

Корреляция

Корреляция между SHYAX и WFSPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и WFSPX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		8.07%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и WFSPX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-58.21%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-12.11%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-24.51%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-33.74%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-6.51%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-12.84%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.53%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) составляет 1.44%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.17%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

9.44%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

18.21%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

16.88%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

18.00%

-12.66%